严格遵守业务规则-股指期货龙虎榜单

　　严格遵守业务规则-股指期货龙虎榜单经中邦证监会照准，上海证券买卖所（以下简称“本所”）决意于2015年2月9日上市买卖上证50ETF期权合约种类（以下简称“上证50ETF期权”）。现将相闭事项知照如下：

　　一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50买卖型绽放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所根据分别合约类型、到期月份及行权代价，挂牌相应的上证50ETF期权合约。

　　上证50买卖型绽放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金统造人工中原基金统造有限公司。

　　（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

　　（四）行权代价。首批挂牌及根据新到期月份加挂的期权合约设定5个行权代价，蕴涵凭借行权代价间距采纳的最亲昵“50ETF”前收盘价的基准行权代价（最亲昵“50ETF”前收盘价的行权代价保存两个时，取代价较高者为基准行权代价），以及凭借行权代价间距循序采纳的2个高于和2个低于基准行权代价的行权代价。

　　“50ETF”收盘代价发作蜕化，导致行权代价高于（低于）基准行权代价的期权合约少于2个时，根据行权代价间距依序加挂新行权代价合约，使得行权代价高于（低于）基准行权代价的期权合约到达2个。

　　（五）行权代价间距。行权代价间距依照“50ETF”收盘代价分区间配置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权代价间距的对应闭连为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。

　　（六）合约编码。合约编码用于识别和纪录期权合约，独一且不反复应用。上证50ETF期权合约编码由8位数字组成，从10000001起按顺次对挂牌合约实行编排。

　　（七）合约买卖代码。合约买卖代码蕴涵合约标的、合约类型、到期月份、行权代价等因素。上证50ETF期权合约的买卖代码共有17位，简直构成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，别离暗示认购期权或者认沽期权；第8、9位暗示到期年份的后两位数字；第10、11位暗示到期月份；第12位期初设为“M”，并依照合约调节次数根据“A”至“Z”依序改观，如改观为“A”暗示期权合约发作初次调节，改观为“B”暗示期权合约发作第二次调节，依此类推；第13至17位暗示行权代价，单元为0.001元。

　　（八）合约简称。合约简称与合约买卖代码相对应，代外对期权合约因素的扼要申明。上证50ETF期权的合约简称不超出20个字符，简直构成循序为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权代价”、符号位（期初无符号位，期权合约初次调节时显示为“A”，第二次调节时显示为“B”，依此类推）。

　　三、持仓限额统造。上证50ETF期权上市初期，期权筹办机构、投资者的持仓限额暂定如下：

　　（一）单个投资者（含一面投资者、机构投资者以及期权筹办机构自开业务，下同）的权力仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。

　　（四）一面投资者持有的权力仓对应的总成交金额限额，由期权筹办机构依照本所营业原则的划定予以确定。

　　上证50ETF期权上市初期，单个投资者只可应用一个衍生品合约账户（以下简称“合约账户”）实行股票期权买卖。

　　五、期货公司为客户开立合约账户前，应领先为其开立证券账户，该证券账户只可实行与本所上市买卖的期权合约的备兑开仓以及行权干系的证券买卖，不得生意合约标的以外的其他证券。期货公司该当接纳有用法子对此实行前端限造。

　　七、请各期权筹办机构及其他商场介入人认线ETF期权上市买卖的各项打算职业，厉厉遵从营业原则，有用限造危急，确保产物稳固推出和安静运转。

　　元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元

　　同合约到期日，行权指令提交韶华为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30

　　上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘鸠集竞价韶华）

　　下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘鸠集竞价韶华）

　　寻常限价委托、时值节余转限价委托、时值节余打消委托、全额即时限价委托、全额即时时值委托以及营业原则划定的其他委托类型

　　买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及营业原则划定的其他生意类型

　　认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权代价），合约标的前收盘价]×10％｝

　　认沽期权最大涨幅＝max｛行权代价×0.5%，min [（2×行权代价－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝

　　联贯竞价时候，期权合约盘中买卖代价较迩来参考代价涨跌幅度到达或者超出50%且代价涨跌绝对值到达或者超出5个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的鸠集竞价买卖阶段

　　（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单元

　　（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权代价），行权代价]×合约单元

　　请各买卖介入人坚守上海证券买卖所（以下简称“本所”）网站买卖技艺接济专区《上海证券买卖所商场端软件应用和登录类型申明V0.2》的央求做好相应技艺打算职业。

　　各买卖介入人务必确保出产处境中布置应用无误的软件版本，并于2015年2月4日放工前正在本所会员专区填写《上交所期权商场端软件出产处境布置情形反应外》，正在2月5日接入本所83/88处境已毕连通性验证。

　　为便于买卖介入人提前做好数据文献报送打算职业，各买卖介入人应从2月4日起的每个买卖日下昼15：30-16：30时候报送期权商场介入者数据文献cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt（xxxxx为日终数据报备PBU，YYYYMMDD为下一个买卖日），日终数据报备PBU应事先通过本所会员专区填报。

　　期权上线前，买卖介入人实行申报的EzStep接入CS IP地方不再实行调节。

　　为保险上证50ETF期权营业亨通上线日甩手对外任事，规复调度另行知照。