之前我们总说A股一个月两次金融衍生品交割广州

　　之前我们总说A股一个月两次金融衍生品交割广州期货交易所官网之前咱们总说A股一个月两次金融衍生品交割，但这个月却显示了第三次交割，那即是今日是富时A50股指期货交割日，结果商场又显示了北向资金大幅度出遁，然后宁王、升平等权重器械股杀跌立异低，发动A股完全下行。看到这里，能否看懂，毕竟是谁正在做空A股了吗？

　　开始咱们来剖析一下，富时A50股指期货交割法则：是正在一年中的3、6、9、12月以及这些月份其后的两个延展月的倒数第二个职业日为交割日期，也即是说每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每个月份的倒数第二个职业日是其交割日。 除了1、4、7、10月，残存每个月A50正在月底也交割一次，这么一算，A股无数光阴，一个月三次交割，如许的情状下，A股能好的了吗？

　　1、A股金融衍生品交割有众频仍：每个月中下旬，A股就要开端打算，每个月第三周周五的 股指期货、股指期权交割日，随后指数就显示较大幅度摇动，要是月初大涨，那么邻近交割，指数跳水概率极高。 每个月第边际周三是ETF期权交割，邻近交割绝大无数时期也是以跌为主； 每年有8个月，月底倒数第二天是富时A50期指交割，无数光阴也是配合杀跌为主。

　　2、为何A股金融衍生品交割窗口期以跌为主： 这是由于A股的业务轨造，股票T+1，期指期权T+0，期货期权和股票现货交割轨造过错等，做空本钱更低，于是邻近交割，商场均以跌为主。

　　3、A股金融衍生品策画更有利于机构控盘：以ETF期权为例，宁德时期单只个股就占领创业板ETF 超18%的份额，要是算上宁王发动其他新能源种类走势，占领的份额就更高。于是谁影响了宁王的走势，也就能影响背后金融衍生品的走势。 除了宁王以外，升平、招行、茅台、东财、中信证券、中芯邦际 都是与金融衍生品高度绑定的权重器械股； 而邦度队持股的中字头蓝筹，固然市值很高，但与金融衍生品联系都不大。 于是，你会发掘，当初策画金融衍生品的人，是方向于外资控盘的（或者说是香港结算中央控盘）。

　　4、北向资金为主的外资持有大批权重器械股，进而也就能高度影响邦内一起的金融衍生品，包罗股指期货、股指期权、ETF期权。 固然咱们无法确定，这个外资毕竟是纯美资，照样马甲资金，但确实是可能界说为北向资金为主的外资权势。

　　5、富时A50与A股商场的高度相干性：按原理来说，平常的商场该当是，A股决心境外富时A50走势，但实际情状，仍然反过来了，A股息市富时A50无数就涨，A股一开盘富时A50就跳水，悉数A股反而被新加坡富时A50掌控了，这是不是滑全邦之大稽？ 重心点就正在于，北向为主的大批资金负责了A股商场的超等权重器械股，通过超等权重器械股来支配A股的走势。 今日富时A50期指交割，结果，宁王、升平 、招行 放量杀跌立异低，仍然解说了全数。

　　综上所述，A股商场期现联动，跨境联动效应仍然令人发指，目前商场照旧是外资为首的空头权势占领优势，欠亨过轨造转换和邦度队资金拿回订价权，A股一个月三交割，将持续悲伤不胜。通过这些细节判辨，咱们也能发掘，大A股商场，感触早已被策画，中了机闭[捂脸]。再次召唤：先把邦内金融衍生品交割改成一个季度一次；然后调动超等权重的占金融衍生品的比例，把邦度队重仓持股的大央企调入，调出北向资金持股最众的权重种类，本事有用低落，外资为首的空头权势控盘效应。