东方期货官网申银证券股份有限公司

　　东方期货官网申银证券股份有限公司●本摘要遵循本基金之基金合同和基金招募仿单编写，并经中邦证监会准许。基金合同是商定基金当事人之间权力、仔肩的公法文献。基金投资人自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同确当事人，其持有基金份额的活动自身即解说其对基金合同的供认和承担，并依据《中华百姓共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作处置手腕》、基金合同及其他相闭法则享有权力、承当仔肩。基金投资人欲理会基金份额持有人的权力和仔肩，应精确查阅基金合同。

　　●本招募仿单（更新）所载实质截止日为2019年5月14日，相闭基金的财政数据和净值涌现截止日为2019年3月31日（财政数据未经审计）。

　　容许设立圈套及容许设立文号：中邦证券监视处置委员会，证监基金字【2003】144 号文。

　　股权构造：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱UFJ信赖银行株式会社持有33%的股权

　　刘郎先生，董事长，硕士探讨生，副传授。曾任湖南邵阳学院帮教，东南大学系副主任、副传授。1994年起从事金融闭联事务，历任泰阳证券有限义务公司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限义务公司总裁、董事，广州都邑职业学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总司理，申银万邦证券股份有限公司副总司理，申万宏源证券有限公司副总司理。现任申万菱信基金处置有限公司董事长，兼任申万菱信(上海)资产处置有限公司董事长。

　　朱敏杰先生，董事，硕士探讨生，经济师。1988年起从事证券闭联事务，先后任职于万邦证券公司，申银万邦证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司副总司理。

　　张克均先生，董事，硕士探讨生。1990年起从事金融闭联事务，曾任职于兴业银行厦门分行、申银万邦证券股份有限公司，现任申万宏源证券有限公司总司理帮理。

　　安田敬之先生，董事，日原籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ信赖银行株式会社（原三菱信赖银行），曾任职于商场邦际部、伦敦分行、海外资产处置工作部、受托家当企划部等，现任海外资产处置工作部常务推行役员。

　　斋藤正宪先生，董事，日原籍，硕士探讨生。1991年4月至今任职于三菱UFJ信赖银行株式会社（原三菱信赖银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产处置工作部、海外客户开业部等，现任海外资产处置工作部部长。

　　来肖贤先生，董事，硕士探讨生，中级经济师。曾任申银万邦证券股份有限公司邦际营业总部投资剖判师、部分副司理等。2004年插手申万菱信基金处置有限公司，曾任监察考核总部副总监、公司督察长、公司副总司理，现任公司总司理，兼任申万菱信（上海）资产处置有限公司董事。

　　白虹密斯，独立董事，硕士探讨生。曾任职于中邦工商银行总行、韩邦釜山分行、万事达卡邦际构造、FEXCO邦际商务、跨界更始平台（COIN）、汉德物业鼓动血本，现任社会代价投资同盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。

　　WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董事，美邦籍，博士探讨生。曾任职于哈佛大学肯尼迪政府学院、宇宙银行、邦际邦币基金构造等，现任哥伦比亚大学商学院金融学与经济学毕生讲席传授。

　　余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学，现任中南大学法学院传授。

　　徐志斌先生，监事会主席，硕士探讨生。曾任高盛集团全球支配部高级剖判师、项目司理、团队司理，高盛集团运营危急处置部欧洲区有劲人、总监、推行董事，高盛集团商场危急处置部推行董事，中邦修银投资有限义务公司危急处置部营业总监、高级营业总监、有劲人，宏源证券股份有限公司副总司理，申万宏源证券有限公司副总司理、首席危急官，现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委委员、申万宏源证券有限公司副总司理，兼任投资业务工作部总司理。

　　增田义之先生，监事，日原籍，硕士探讨生。1989年4月至今任职于三菱UFJ信赖银行株式会社（原三菱信赖银行），曾任职于资产使用部、股票使用部、指数计谋使用部、受托家当企划部等，现任资产处置工作部部长。

　　牛锐密斯，职工监事，博士探讨生，曾任职于申银万邦证券股份有限公司、中邦证监会上海囚系局、中金公司、邦泰基金等公司。2013年插手申万菱信基金处置有限公司，曾任职于监察考核部、归纳办公室，现任监察考核部总监。

　　葛菲斐密斯，职工监事，大学本科学历，2006年插手申万菱信基金处置有限公司，曾任职于行政处置总部，重要从事行政处置、人力资源闭联事务，曾任人力资源总部总监帮理，现任人力资源部有劲人，兼任申万菱信（上海）资产处置有限公司监事。

　　王伟先生，博士探讨生。曾任职于申银万邦证券股份有限公司。2003年插手申万巴黎基金处置有限公司规划组，后正式插手申万菱信基金处置有限公司，历任商场部副总监、总监，首席商场官，现任公司副总司理。

　　张少华先生，硕士探讨生。曾任职于申银万邦证券股份有限公司。2003年1月插手申万巴黎基金规划组，后正式插手申万菱信基金处置有限公司，历任危急处置总部高级危急剖判师、总监，基金投资处置总部基金司理、副总监，投资处置总部总监、基金司理，现任公司副总司理。

　　张丽红密斯，硕士探讨生。曾任职于中邦工商银行股份有限公司，申银证券股份有限公司，申银万邦证券股份有限公司。2004年插手申万菱信基金处置有限公司，历任财政处置总部总监、首席财政官兼财政处置总部总监，现任公司副总司理。

　　王菲萍密斯，硕士探讨生。曾正在申银万邦证券股份有限公司总裁办任公法照应等职务。2004年插手申万菱信基金处置有限公司，曾任监察考核总部总监，现任公司督察长。

　　荆一帆先生，硕士探讨生。2012年起从事金融闭联事务，曾任职于中原基金处置有限公司、邦投瑞银基金处置有限公司。2017年01月插手申万菱信基金处置有限公司，曾任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金司理，现任申万菱信沪深300代价指数证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健壮物业焦点投资指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信上证50业务型怒放式指数建议式证券投资基金基金司理。

　　本委员会由以下职员构成：总司理、公司分担投资的副总司理、权柄探讨部有劲人、权柄投资部有劲人、量化投资部有劲人、固定收益投资部有劲人、指数与更始投资部有劲人等。

　　公司总司理为本委员会主席，分担投资的副总司理为本委员会鸠合人，权柄探讨部有劲人工本委员会秘书，有劲调和兼顾本委员会的各项事宜。

　　本公司董事长、督察长、监察考核部有劲人、危急处置部有劲人行为非推行委员，有权列席本委员会的任何聚会。非推行委员不参加投票外决。

　　基金托管资历批文及文号：中邦证监会、中邦银监会《闭于准许广东发达银行证券投资基金托管资历的批复》，证监许可[2009]363号

　　广发银行股份有限公司创修于1988年，是邦务院和中邦百姓银行容许创修的我邦首批股份造贸易银行之一，总部设于广东省广州市，注册血本197亿元。三十年来，广发银行披星戴月，困难创业，以本身不绝强盛的发达经过，睹证了中邦经济起飞和金融体造改良的每一个足迹。

　　截至2018年12月31日，广发银行总资产2.36万亿元、总欠债2.20万亿元、实行开业收入593.20亿元、拨备前利润367.24亿元。

　　广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管营业的机能部分，内设客户营销处、保障与期货营业处、增值与外包营业处、营业运转处、内控与归纳处置处，部分一共职员均具备本科以上学历和基金从业资历，部分司理以上职员均具备探讨生以上学历。

　　部分有劲人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托督工作二十年，托管履历充足。曾担负大型邦有贸易银行资产托管部托管营业运作中央副处长、环球资产托管处副处长、环球资产托管处副处长（主理事务）等职务。曾被中邦证券业协会聘任为证券投资基金估值事务小组组长。2015年1月，经中邦证监会准许资历，任广发银行资产托管部副总司理，2018年7月任广发银行资产托管部总司理。

　　部分有劲人梁冰密斯,经济学博士，探讨员，曾任中邦百姓银行探讨局物业经济探讨处副处长、金融公法探讨处副处长、处长、广发银行总行金融机构部副总司理等职务，曾正在遵义市百姓政府挂职1年。2018年6月，经中邦证监会准许资历，任广发银行资产托管部副总司理。

　　广发银行股份有限公司于2009年5月4日获取中邦证监会、银监会准许创设证券投资基金托管营业，基金托管营业容许文号：证监许可[2009]363号。截至2018年12月末，托管资产范围26,036.38亿元。设备了一只良好、专业的托管营业团队，担保了托管效劳水准能手业的领先位子。设备了完美的产物线，产物涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产处置企图、证券公司客户资产处置企图、保障资金托管、股权投资基金、物业基金、信赖企图、银行理家当品、QDII托管、业务资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产物供应周全的托管效劳。

　　注册所正在：上海市浦东新区银城中道8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层

　　办公所正在：南京市修邺区江东中道228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　　室庐：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南道358号大成邦际大厦20楼2005室

　　办公所正在：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南道358号大成邦际大厦20楼2005室

　　注册所正在：深圳市福田区中央三道8号优秀时间广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

　　办公所正在：深圳市福田区中央三道8号优秀时间广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

　　注册所正在：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

　　办公所正在：上海市宜山道700号普天新闻物业园2期C5栋汇付全邦总部大楼2楼

　　注册所正在：深圳市福田区福田街道金田道中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单元

　　办公所正在：深圳市福田区福田街道金田道中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单元

　　办公所正在：广州市海珠区琶洲大道东1号保利邦际广场南塔12楼B1201-1203

　　办公所正在：中邦（上海）自正在营业试验区杨高南道428号1号楼1102、1103单位

　　注册所正在：上海市崇明县长兴镇道潘园公道1800号2号楼6153室（上海泰和经济发达区）

　　注册所正在：中邦（上海）自正在营业试验区杨高南道799号5层01、02、03室

　　办公所正在：中邦（上海）自正在营业试验区杨高南道799号5层01、02、03室

　　注册所正在：上海市嘉定区南翔镇众仁道399号运通星财产广场1号楼B座13、14层

　　注册所正在：深圳市前海深港互帮区前湾一道1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

　　（1）本基金的场内发售机构为深圳证券业务所内具有基金出卖营业资历并经深圳证券业务所承认的会员单元（完全名单可正在深交所网站查问）。

　　（2）本基金募凑集束前获取基金出卖营业资历的深圳证券业务所会员单元可新增为本基金的场内发售机构。

　　3、基金处置人可遵循相闭公法原则哀求，遵循实情，遴选其他相符哀求的机构署理出卖本基金或改动上述代销机构，并实时告示。

　　本基金采纳指数化投资办法，通过庄重的投资步伐牵造和数目化危急处置措施，力求支配本基金的净值增进率与事迹对比基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不逾越0.35%，年跟踪偏差不逾越4%，实行对中证申万电子行业投资指数的有用跟踪。

　　本基金的投资边界为具有杰出滚动性的金融器材，囊括邦内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产帮帮证券以及公法原则或中邦证监会许可本基金投资的其他金融器材(但须相符中邦证监会闭联法则)。

　　如公法原则或囚系机构今后许可基金投资其他种类，基金处置人正在施行符合步伐后，能够将其纳入投资边界。

　　基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约代价，合计（轧差策画）占基金资产的比例为85%－95%，此中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个业务日日终，应该维系不低于基金资产净值5%的现金或到期日正在一年以内的政府债券，此中现金不囊括结算备付金、存出担保金及应收申购款等。

　　本基金重要采用齐备复造的格式实行投资，即依据标的指数成份股及其权重构修基金的股票投资组合，并遵循标的指数成份股及其权重的调动对股票投资组合实行相应地调理。

　　正在标的指数成份股爆发调动、增发、配股、分红等公司活动导致成份股的组成及权重爆发变革时，因为业务本钱、业务轨造、个人成份股停牌或者滚动性不敷等来由导致本基金无法实时竣事投资组合同步骤理的状况下，基金处置人将使用其他合理的投资格式构修本基金的现实投资组合，找寻尽能够切近标的指数的涌现。

　　本基金处置人构修投资组合的进程重要分为三步：确定方向组合、确定修仓政策和逐渐调理。

　　1）确定方向组合：本基金处置人遵循齐备复造成份股权重的格式确定方向组合。

　　2）确定修仓政策：本基金处置人遵循对成份股滚动性的剖判，确定合理的修仓政策。

　　3）逐渐调理：通过齐备复造法最终确定方向组合之后，本基金处置人正在法则年华内采用符合的措施调理现实组合直至到达跟踪标的指数的哀求。

　　本基金股票组合遵循标的指数对其成份股的按期调理而实行相应的按期跟踪调理。

　　①当成份股爆发增发、送配等状况而影响成份股正在指数中权重的活动时，本基金将遵循指数公司的告示，实行相应调理；

　　②遵循本基金的申购和赎回状况，对股票投资组合实行调理，从而有用跟踪标的指数；

　　③若个人成份股因停牌、滚动性不敷或原则节造等身分，使得基金处置人无法依据其所占标的指数权重实行置备时，基金处置人将归纳商讨跟踪偏差最小化和投资者便宜，决策片面持有现金或买入闭联的代替性组合。

　　本基金正在股指期货投资中将遵循危急处置的准绳，正在危急可控的条件下，本着厉谨准绳，参加股指期货的投资。本基金投资股指期货将重要遴选滚动性好、业务活动的股指期货合约，力求操纵股指期货的杠杆影响，下降股票仓位屡次调理的业务本钱和跟踪偏差，到达有用跟踪标的指数的宗旨。

　　资产帮帮证券，订价受众种身分影响，囊括商场利率、发行条件、帮帮资产的组成及质料、提前归还率、违约率等。本基金将深刻剖判上述根本面身分，并辅帮采用蒙特卡洛格式等数目化订价模子，评估其内正在代价。

　　事迹对比基准为：95%×中证申万电子行业投资指数收益率+5%×银行同行存款利率。

　　本基金以中证申万电子行业投资指数为标的指数，准绳大将不低于80%的非现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股，不低于5%的资产投资于现金类资产，业内现金类资产收益率重要以银行同行存款利率为基准，故选用以上事迹对比基准能够有用评估本基金投资组合事迹，反应本基金的派头特色。

　　借使中证申万电子行业投资指数被住手编造或发表，或由其他指数代替（简单改名除外），或因为指数编造格式等庞大改动导致该指数不宜接连行为本基金的方向指数，或证券商场有其他代外性更强、更适合投资的指数推出时，基金处置人能够按照慎重准绳，正在敷裕商讨基金份额持有人便宜及施行符合步伐的条件下，调换本基金的标的指数、事迹对比基准和投资对象，并按照商场代外性、滚动性、与原标的指数的闭联性等诸众身分遴选确定新的标的指数，而无需召开基金份额持有人大会，基金处置人应与基金托管人商酌相仿后，报中邦证监会立案并实时告示。

　　本基金虽为股票型指数基金，但因为采纳了基金份额分级的构造安排，差异的基金份额具有差异的危急收益特性。申万电子份额为旧例指数基金份额，具有预期危急较高、预期收益较高的特性，其预期危急和预期收益秤谌均高于货泉商场基金、债券型基金和羼杂型基金；申万电子A份额，则具有预期危急低，预期收益低的特性；申万电子B份额因为操纵杠杆投资，则具有预期危急高、预期收益高的特性。

　　本投资组合呈文所载数据截止日为2019年3月31日，本呈文中所列财政数据未经审计。

　　6 呈文期末按平正代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产帮帮证券投资明细

　　11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有呈现被囚系部分立案视察的情状。本基金投资的前十名证券的发行主体除欧菲光(002456.SZ)外，正在呈文编造日前一年内没有受到公然诘问和科罚的情状。

　　深交所于2018年6月20日发表了《闭于对欧菲科技股份有限公司的囚系函》。经查明，欧菲科技正在2017年年度呈文中呈现司帐过失，深交所为此对公司采纳出具囚系函的手腕。

　　上述证券为本基金的事迹基准的因素股，由于本基金为采用齐备复造办法被动跟踪标的指数的基金产物，是以上述证券收到囚系机构囚系函的情状不会影响本基金的投资决定。

　　注：上述基金事迹目标已扣除了基金的处置费、托管费和各项业务用度，但不囊括持有人认购或业务基金的各项用度（比如：申购费、赎回费等），计入认购或业务基金的各项用度后，现实收益秤谌要低于所列数字。

　　2、自基金合同生效以后基金累计份额净值增进率调动及其与同期事迹对比基准收益率调动的对比

　　本基金的处置费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。处置费的策画格式如下：

　　基金处置费自基金合同生效越日起逐日策画，每日累计至每月月末，按月付出，由基金处置人向基金托管人发送基金处置费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个事务日内从基金家当中一次性付出给基金处置人。若遇法定节假日、公歇假等，付出日期顺延。

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的策画格式如下：

　　基金托管费自基金合同生效越日起逐日策画，每日累计至每月月末，按月付出，由基金处置人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个事务日内从基金家当中一次性支取。若遇法定节假日、公歇日等，付出日期顺延。

　　本基金行为指数基金，需遵循与中证指数有限公司签订的指数运用许可公约的商定向中证指数有限公司的指定账户付出指数许可运用基点费。指数许可运用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（贰个基点）的年费率计提。策画格式如下：

　　基金合同生效后的指数许可运用基点费自基金合同生效越日起逐日计提，每日累计，按季付出。标的指数许可运用基点费的收取下限为每季度百姓币5万元（伍万元），计费区间不敷一季度的，遵循现实天数按比例策画。由基金处置人向基金托管人发送基金标的指数许可运用基点费划付指令，经基金托管人复核后于每一季度完了后的10 个事务日内将上季度累计计提的标的指数许可运用费，依据指数运用许可公约的商定实行付出。若遇法定节假日、公歇日等，付出日期顺延。

　　借使指数运用许可公约商定的指数许可运用基点费的策画格式、费率和付出办法等爆发调理，本基金将采用调理后的格式或费率策画指数许可运用基点费。基金处置人将正在招募仿单更新或其他告示中披露基金最新实用的格式。

　　除处置费、托管费、标的指数许可运用基点费除外的前述第一款商定的其他用度由基金处置人和基金托管人遵循相闭原则及相应公约的法则，列入基金用度。

　　1、基金处置人和基金托管人因未施行或未齐备施行仔肩导致的用度开支或基金家当的耗损；

　　本招募仿单（更新）按照《中华百姓共和邦证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运作处置手腕》、《证券投资基金出卖处置手腕》、《证券投资基金新闻披露处置手腕》、《公然召募怒放式证券投资基金滚动性危急处置法则》及其它相闭公法原则的哀求，并遵循基金处置人正在《基金合同》生效后对本基金奉行的投资规划行径实行了实质添补和更新，重要更新的实质如下：

　　7、正在“其他应披露事项”一章，枚举了本基金自2018年11月15日至2019年5月14日发表的相闭告示。

　　以上实质仅为摘要，须与本《招募仿单》（更新）（正文）所载之精确材料一并阅读。