中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细

　　中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则第十二条本合约生意指令每次最小下单数目为 1 手，时值指令每次最大下单数目为 50 手，限价指令每次最大下单数目为 100手。

　　凑集竞价年华为每个生意日 9:10-9:15，此中 9:10-9:14为指令申报年华，9:14-9:15 为指令联络年华。 络续竞价年华为每个生意日 9:15-11:30(第一节)和

　　第十四条本合约确当日结算价为合约终末一小时成交价值遵守成交量的加权均匀价。计划结果保存至小数点后一位。

　　当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一生意日结算价-当日结算价)×(上一生意日卖出持仓量-上一生意日买入持仓量)}×合约乘数

　　第十七条本合约的交割结算价为终末生意日标的指数终末2小时的算术均匀价。计划结果保存至小数点后两位。

　　第二十一条本合约的逐日价值最大震荡节制是指其逐日价值涨跌停板幅度，为上一生意日结算价的±10%。

　　上市首日有成交的，于下一生意日复原到合约法则的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一生意日一直实践前一生意日的涨跌停板幅度。

　　(二)某一合约结算后单边总持仓量赶过 10 万手的，结算会员下一生意日该合约单边持仓量不得赶过该合约单边总持仓量的25%。

　　第二十三条违反本细则法则的，生意所遵守《中邦金融期货生意所违规违约措置步骤》相合法则措置。 第二十四条本细则由生意所担负讲明。