沪深300指数期货合约

　　沪深300指数期货合约沪深300指数。此指数采用调解股本加权、分级靠档、样本调解缓冲区等优秀本领。发外以后，该指数与上证综指的合联性正在97%以上，具有较好的市集代外性。

　　每点300元。合约乘数现实上即是将以“点”为计价单元的股价指数转化为以货泉为计价单元的金融资产的乘数，沪深300期指的合约乘数为300，就外现指数每一点的价格为300元，合约价格则等于合约指数报价乘合约乘数。假设沪深300的指数位于3000点，合约价格为90万元(3000点×300元/点=900000元)，合约价格跟着指数转移而转移。

　　股指期货贸易以股指期货合约指数点报价，股指期货贸易单元为“手”，1手等于1张合约。期货贸易须以贸易单元的整数倍举行。

　　0.2点的转变价位，即最小震动价位为邦民币60元。投资者报出的指数必需是最小转变价位的整数倍。如沪深300期指惟有报3230.2或3230.6举行贸易有才效，而3230.5的报介是无效的。

　　贸易当月、下月及随后的两个季月，共四个月份合约同时贸易。季月是指3、6、9、12月。举例，即使现正在为2010年4月(不横跨第3个礼拜五)，则四个合约是：IF1004，IF1005，IF1006，IF1009。

　　股指期货合约的涨跌停板为上一贸易日结算价的10%，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的20%。末了贸易日的涨跌停板幅度为上一贸易日结算价的20%。

　　中金所法则股指期货合约最低贸易保障金法式为12%。，但正在现实贸易中各期货公司所收的保障金会按照各类环境加收几个点数。期货贸易流程中，显现单边市及贸易所以为市集危险清楚转移时，贸易所可调解保障金法式。

　　合约到期月份的第三个礼拜五，末了贸易日为法定假日或者因弗成抗力未贸易的，以下一贸易日为末了贸易日和交割日。到期合约交割日的下一贸易日，新的月份合约起初贸易。