股指期货理论价格是怎么计算的 理论价格公式

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　　股指期货外面价值是借助基差的界说举办推导取得的，外面价值公式是F=S*[1+（r-y）*△t /360]，个中F呈现股指期货的外面价值，S呈现现货资产的市集价值，r呈现融资年利率，y呈现持有现货资产而获得的年收益率，△t呈现距合约到期的天数。

　　股指期货具有价值察觉、套期保值规避体系性危急、套利投资、资产设备性能。股指期货的首要影响身分有融资本钱、期内分红、隔断到期的工夫。正在寻常境况下，正在合约到期前外面基差一定存正在，而价格基差不必定存正在，价格基差绝对值越小，震荡率越小，代外市集有用性越高。

　　1、与其他金融期货、商品期货相通，股指期货具有合约程序化、贸易会集化、对冲机制、逐日无欠债结算轨制和杠杆效应等协同特色。