富时中国a50指数成交额为3.023亿元；深300ETF期权成

　　富时中国a50指数成交额为3.023亿元；深300 ETF期权成交量为168629张涨0.02%、科创50涨0.92%。资金方面，沪深两市成交10366亿元。期目标的涨跌纷歧。的确来看，指数跌0.05%、中证1000指数涨0.36%。的确到期指种类，IF跌0.45%、IH跌0.41%、IC跌0.30%、IM涨0.06%。期权方面，标的走势瓦解，各类类期权购沽隐含摇动率小幅回落。

　　盘后数据显示，50ETF期权墟市活泼度上升，持仓量一直增长。当日总持仓2357388张，较前一买卖日增长64904张。此中，认购持仓1350662张，较前一买卖日增长60787张；认沽持仓1006726张，较前一买卖日增长4117张。持仓量PCR为0.7454，较前一买卖日降低0.0319。成交量方面，当日全墟市合计成交1314832张，较前一买卖日增长259590张。此中，认购成交697044张，较前一买卖日增长126385张；认沽合约成交617788张，较前一买卖日增长133205张。成交量PCR为0.8863，较前一买卖日抬升0.0371。

　　其余期权种类成交活泼度全线期权涨幅较大。此中，沪300ETF期权成交量为1104870张，持仓量为1858575张，成交额为5.5亿元；500 ETF期权成交量为508054张，持仓量为842312张，成交额为3.478亿元；中邦科创50 ETF期权成交量为751858张，持仓量为1146372张，成交额为1.925亿元；易方达科创50 ETF期权成交量为303816张，持仓量为498463张，成交额为0.758亿元；深100 ETF期权成交量为119907张，持仓量为174278张，成交额为0.509亿元；创业板ETF期权成交量为823599张，持仓量为1152025张，成交额为3.023亿元；深300 ETF期权成交量为168629张，持仓量为304659张，成交额为0.858亿元；深500 ETF期权成交量为112500张，持仓量为234474张，成交额为0.775亿元；上证50股指期权成交量为38715张，持仓量为97110张，成交额为0.881亿元；沪深300股指期权成交量为89457张，持仓量为217880张，成交额为3.561亿元；中证1000股指期权成交量为104467张，持仓量为143635张，成交额为6.772亿元。

　　目下各类类期权购沽隐含摇动率涨跌纷歧，整个有所回落，处于史乘低位邻近，合成标的收平。数据显示，11月8日，50 ETF期权加权隐含摇动率为0.1311，300 ETF期权加权隐含摇动率为0.1452，500 ETF期权加权隐含摇动率为0.1311，中邦科创50 ETF期权加权隐含摇动率为0.1634，易方达科创50 ETF期权加权隐含摇动率为0.2228，深100 ETF期权加权隐含摇动率为0.1678，创业板ETF期权加权隐含摇动率为0.1097，深300 ETF期权加权隐含摇动率为0.1269，深500 ETF期权加权隐含摇动率为0.0451，上证50股指期权加权隐含摇动率为0.1182，沪深300股指期权加权隐含摇动率为0.1522，中证1000股指期权加权隐含摇动率为0.1329。

　　操作战略上，短期墟市摇动性收窄，但估计不行一连。其它，目下隐含摇动率处于史乘低位，期权买方的性价对比高，倡议做众Gamma。从中历久角度来看，股市下行空间相对有限，但单边一连脉冲式上涨的概率较小，对待持有现货资产的投资者来说，倡议思虑修建备兑战略以增长利润。未持仓或仓位较低的投资者，则可卖出看跌期权举行战术性筑仓，或愚弄合成标的，掌握股市的抄底时机。（作家单元：梗直中期期货）