股指期货及指数化产品周报(下载)

　　股指期货及指数化产品周报(下载)期指商场弱势振动：上周商场已经支持弱势振动行情，沪深300 指数全周小幅上涨1.49%。股指期货商场也难改振动形式，截止周五IF1007、IF1008、IF1009、IF1012 判袂小幅收高1.31%、1.58%、1.07%、1.28%。从成交环境看，量能水准陆续支持正在低位，四大合约全周共成交1336501 手，成交金额为11123.88亿元。此中当月合约共成交1284739 手，全周成交金额为10687.64 亿元。

　　主力合约持仓量删除：除新上市的IF1008 合约持仓量一连加添外，IF1007、IF1009 本周收盘持仓量判袂为18559 手、1118 手，较前一交往删除1193 手、47 手， IF1012 持仓也仅小幅加添42 手，反应出目前投资者对近期走势较渺茫，商场阅览心态较为深厚，短期仍未展现冲破箱体振动的迹象。

　　周初基差扩张生计必定套利机遇，周二之后基差震荡慢慢减小，套利空间也随之收窄：上周周初基差震荡较为显着，套利空间小幅扩张，IF1007、IF1008、IF1009、IF1012 基差最大值判袂到达38.74、55.94、76.34、128.59，溢价比例判袂为1.4%、2.02%、2.76%、4.78%，高于此前水准。以后基差震荡慢慢减小，套利空间也随之收窄，四个月合约基差比根基盘绕正在0.6%、1.2%、2.1%、3.7%水准上下小幅震荡。

　　跨期套利空间有限：从期指合约间价差环境看，价差震荡并不显着。IF1007 与IF1009、IF1007 与IF1012、IF1008 与IF1012 最大价差震荡判袂为14.6、11.4、12，跨期套利机遇有限。

　　上证 50、沪深300 等大盘股指数浮现较好：上周商场横盘振动，截止周五上证指数收报2552.82，小幅上涨1.58%。从各首要指数的浮现看，权重板块浮现相对较好，上证50 周涨幅为2.41%，而中小板走势相对疲软，中小板指数一周小幅收高1.27%。

　　跟踪大盘股指数的基金涨幅相对较大：怒放式指数基金全面收购，此中易方达上证50、银河沪深300价钱爱基净值资讯）、长盛中证100 涨幅较大，判袂为2.63%、2.13%、2.11%。封锁式指数基金、ETF、LOF 基金中跟踪沪深300、上证50 等大盘股指数的基金涨幅相对较大，此中中国上证50ETF爱基净值资讯）、工银上证央企50ETF、银华沪深300、嘉实根基面50 涨幅居前，判袂为2.71%、2.38%、2.32%、1.93%。

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