然而隐含波动率依然偏高中国期货业协会官网

　　然而隐含波动率依然偏高中国期货业协会官网外明2：期货激情来自净持仓，期权激情归纳PCR与震撼率偏度。激情仅反响短期商场众空方向，不动作生意凭据。

　　涨幅居前：事项驱动叠加本身供应收紧，乙二醇、烧碱和苯乙烯等能源化工品价值集体上涨。

　　跌幅居前：橡胶01合约即将到期，同期间货价值上涨，看跌期权时分价钱加快衰减。

　　外明：采用表面平值期权价值（S=K=万得期货指数收盘价，IV=期权主力合约平值隐波，T=主力合约到期日，r=SHIBOR 3M

　　外明：（1）估值高/低=收盘价分位高/低，隐波高/低=IV分位高/低，看众/看空=成交量PCR低/高；（2）周期为2020年至今

　　环比改观：事项驱动导致能源化工品期货价值上涨，乙二醇和苯乙烯等种类期权的成交量和持仓量明显伸长。

　　外明：“加多/删除”指近一周日均值比拟前一周改观的幅度，“高/低”指近一周日均值所处百分位秤谌

　　红海航道暂停导致原油、PTA、乙二醇、苯乙烯和甲醇等能源化工品期货价值上涨，期权的成交量和持仓量明显加多。

　　乙二醇、工业硅和玉米期权的日均成交量环比明显伸长。要紧来历是期货价值触底反弹，发动期货期权成交同步放量。

　　铝、玉米和原油期权的日均成交量处于90%分位秤谌以上。期权高持仓量的来历不尽一样，铝由于主力合约即将到期，玉米由于期货价值触底反弹，原油由于红海航道危险和安哥拉退出欧佩克等事项驱动。

　　乙二醇、PVC和苯乙烯期权的持仓量环比险些翻倍。要紧来历是期货呈现较大上涨行情，同时大商所近月期权持仓量自然伸长。

　　白银、黄金和锌期权的日均持仓量百分位秤谌挨近史籍最高。要紧来历是上期所01合约即将到期。

　　散布：02合约的成交齐集正在4500和4950两个行权价上。05合约5000行权价的持仓量明显加多。

　　散布：8600-9200行权价的看涨期权和8000行权价的看跌期权，成交量明显加多。

　　散布：03合约行权价为2600的看涨期权持仓量到达最高，浅虚值看涨成交量增众。05合约行权价为2240的看跌期权持仓量最高，虚值看跌成交活泼。

　　环比改观：近一周震撼率集体降低，22/30个种类史籍震撼率降低，24/30个种类隐含震撼率降低。此前高震撼率的豆粕、纯碱和碳酸锂震撼率明显降低。

　　绝对秤谌：仅碳酸锂和尿素的两种震撼率处于史籍极高秤谌。有色金属震撼率永远偏低。

　　外明：“加多/删除”指近一周日均值比拟前一周改观的幅度，“高/低”指近一周日均值所处百分位秤谌

　　震撼率上升：玉米、碳酸锂和铜。本周仅6/30个种类隐波上升，而且幅度都正在2%以内。

　　高：尽量近一周有所降低，可是碳酸锂和尿素的史籍震撼率和隐含震撼率已经处于极高秤谌。

　　低：此前震撼率偏低的甲醇、玉米、PP和PVC，近一周震撼率发轫上升。目前仅有色金属震撼率极低。

　　外明：比来一周，期货指数5日史籍震撼率和期权主力平值隐含震撼率日均值所处于过去三年的百分位秤谌

　　低：豆粕、纯碱和碳酸锂的短期史籍震撼率远小于中期，预示期货价值震撼趋缓。

　　外明：比来一个生意日，5日史籍震撼率与20日的差值，5日史籍震撼率与隐含震撼率的差值

　　碳酸锂：期货价值震撼趋缓，史籍震撼率降低至合理秤谌，然而隐含震撼率还是偏高，历隐价差值支柱高位。

　　外明：成交量PCR=期权种类看跌成交量÷看涨成交量，数值高反响看空激情。持仓量PCR似乎。

　　看众激情：菜油、尿素和碳酸锂。尿素和菜油隐波偏度划一偏高，反响看众激情。

　　外明：105%与95%行权价的隐含震撼率差值÷平值隐波，数值高代外看众激情

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