50ETF期权交易规则详细介绍！

　　50ETF期权交易规则详细介绍！插足50ETF期权往还要念赢，体会个中的往还法则很首要，期权往还即是云云，这日我给念要初学的朋侪们先容一下和往还相合的期权合约法则，先看一下上证50ETF期权合约基础因素：

　　1、标的是“50ETF基金”，而不是指数，连系“实物交割”机制，即行权后取得的是对应数目的“50ETF基金”份额；

　　5、往还时光基础和股票往还时光类似，终末往还日行权时光伸长30分钟到15:30；

　　6、行权代价9个（1个平值、4个虚值、4个实值），简便领会即是每天都要起码依旧有1平4虚4实值，要是不足时越日就会加挂合约，是以通常能睹到正在标的大震荡越日会加挂合约；以及到岁暮后会崭露分红后的合约，不提倡插足分红后带A的合约。

　　例：而今50ETF代价2.893，最迫近的平值期权是2.90元行权价，现有虚值认购期权有2.95元、3.0元、3.1元、3.2元，实值认购期权2.85元、2.8元、2.75元、2.7元，共9个行权价。要是50ETF代价上涨到3.0元邻近，惟有两个虚值合约了（3.1元和3.2元）则上方加挂3.3元、3.4元行权价的认购和认沽期权合约，行权价造成11个。

　　8、涨跌幅局限，可能简便领会为基础是没有涨跌幅局限的；（图为：2021年盘中某时辰，5月期权行情截图）

　　9、熔断机制，固然没有涨跌幅局限，但盘中上涨/下跌逾越前参考价50%触发熔断，停牌3分钟；

　　10、保障金非线性，比拟期货的固定比例保障金（譬喻股指15%），期权的保障金有三大特征：

　　3.统一合约缴纳保障金随标的代价蜕变而蜕变（比拟期货，期权的保障金蜕变幅度要大良众）。