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　　记忆2022年前三季度的期货商场行情，正在一个个宏观事变的络续抨击下，期货商场的不确定性加剧产生。先有俄乌冲突升级导致的原油及化工家产链暴涨，再有LME镍期货史诗级的逼空，上海疫情封城，以及美联储近30年来最大幅度的加息。正在上述事变的影响下，很众种类产生了偏离其家产链基础面的振动。（图原料由来：宗迹期货数据，侵删）

　　依据潮汛财经基于20.7万个体期货投资者的调研，过去半年仅有19%的期货交往账户赢余，剩下81%的期货账户产生耗费。此中，48.1%的期货投资者耗费金额正在5-10万，30.7%的期货投资者耗费金额正在0-5万，耗费10万以上的期货投资者占2.1%，而与此同时，仅有1.3%的期货投资者赢余金额大于10万。

　　不单是个体期货投资者，此前体现杰出的机构CTA战术也受到了磨练。6月20日，文华商品指数单日大跌2.58%。商品商场的蓦地暴跌，导致本年事迹杰出的CTA战术近期纷纷产生较大回撤，不少CTA产物净值回撤到达5%，有机构更是预测这周多量CTA战术净值或将耗费，“一把将本年的赢余全亏光”。

　　正在云云外围情况高度不确定，商场心境大幅动荡的行情下，交往战术真实定性就成了重中之重的事故。交往战术真实定性可能显露正在两方面：

　　一 全时辰段的普适性：战术测试时辰尽恐怕长，而且正在过去数年经验的各式事变、行情的抨击下，如故有牢固的体现。

　　二 全种类的普适性：战术测试通盘商品期货种类，假若战术能合适尽恐怕众的种类，也能证明其正在区别情况下的鲁棒性。

　　一块来看咱们的JF1战术正在邦内商品期货全种类，2015年到最新的组合绩效。这是正在没有筛选任何种类、没有举办任何战术择时的条件下，测试获得的结果。

　　咱们再将整个商品期货中交往极不生动的种类（比方JR、WH、BB、FB等）去掉，剩下55个相对生动的种类，同样的测试时辰、测试手续费、杠杆再次测试。

　　可能看到，正在去掉最不生动的几个无效商品种类后，战术组合绩效如故牢固，正在1倍杠杆前提下年化收益率16.71%，最大回撤率5.64%，夏普比率1.548。战术通过了很长时辰（7年半以上）各式行情的检讨，而且通过了55个有交往价格的险些是商品期货全种类的普适性检讨，可能说是普适性极强的战术。

　　更可贵的是，正在主流CTA基金大幅回撤的2022年6月，战术大幅赢余，并创下新高。

　　主旨绩效：年化收益率16.71%，最大回撤率5.64%，夏普比率1.548（1倍杠杆测试，交往所准绳手续费+2滑点）

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