股指期货开户哪家好该合约最后交易日的结算价

　　股指期货开户哪家好该合约最后交易日的结算价为行权价格与交割结算价的差额，12月14日，中金所颁布上证50股指期权合约及闭系营业法规的闭照。《上证50股指期权合约》和《中邦金融期货来往所股指期权合约来往细则》(修订版)已呈文中邦证监会，现予以颁布。以上合约、细则自2022年12月19日起执行。

　　第一条 为外率中邦金融期货来往所(以下简称来往所)股指期权合约来往手脚，按照《中邦金融期货来往所来往法规》及闭系执行细则，拟订本细则。

　　第二条 来往所、会员、客户、期货保障金存管银行及商场其他参预者应该听命本细则。

　　沪深 300 股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编造和颁布的沪深 300 指数。

　　中证 1000 股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编造和颁布的中证 1000 指数。

　　上证 50 股指期权合约的标的指数为上海证券来往所编造和颁布的上证 50 指数。

　　第五条 沪深 300 股指期权合约、中证 1000 股指期权合约、上证 50 股指期权合约的合约乘数为每点群众币100 元。

　　第八条 沪深 300 股指期权合约、中证 1000 股指期权合约、上证 50 股指期权合约的最小更动价位为 0.2 指数点。

　　第九条 股指期权合约的合约月份为当月、下 2 个月及随后 3 个季月。季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。

　　第十条 股指期权合约的行权代价笼盖标的指数上一来往日收盘价上下浮动 10%对应的代价限度。

　　第十一条 股指期权合约的行权形式为欧式，买方只可正在期权合约到期日当天行使权柄。行权日与到期日为统一天。

　　第十二条 股指期权合约的末了来往日为合约到期月份的第三个礼拜五。末了来往日为邦度法定假日或者因相当处境等原由未来往的，以下一来往日为末了来往日。

　　第十五条 沪深 300 股指看涨期权合约来往代码为 IO 合约月份-C-行权代价，看跌期权合约来往代码为 IO 合约月份-P-行权代价。

　　中证 1000 股指看涨期权合约来往代码为 MO 合约月份-C-行权代价，看跌期权合约来往代码为 MO 合约月份-P-行权代价。上证50股指看涨期权合约来往代码为HO合约月份-C-行权代价，看跌期权合约来往代码为 HO 合约月份-P-行权代价。

　　开盘调集竞价岁月为每个来往日 9:25-9:30，此中 9:25-9:29 为指令申报岁月，9:29-9:30 为指令说合岁月。

　　(二)每个来往日收盘后，来往所服从合约行权代价笼盖标的指数收盘价上下浮动 10%对应代价限度的法则，依照行权代价间距，挂盘新行权代价的合约;

　　(三)新上市期权合约的挂盘基准价由来往所确定并布告。来往全盘权按照商场处境挂盘新合约。

　　第十九条 会员、客户可能申请对其统一来往编码下的双向期权持仓举行对冲平仓。对冲结果从当日期权持仓量中扣除，并计入成交量。全体形式由来往所另行布告。

　　第二十条 客户可能向做市商询价，询价合约、询价频率由来往所确定并布告。来往所可能按照商场处境举行调度。

　　第二十一条 股指期权合约除末了来往日外确当日结算价为合约当日收盘调集竞价的成布置价。当日收盘调集竞价未酿成成布置价或者成布置价光鲜分歧理的，来往全盘权决议当日结算价。

　　(一)对看涨期权合约，合约交割结算价高于行权代价的，该合约末了来往日的结算价为交割结算价与行权代价的差额，其他境况下末了来往日的结算价为零;

　　(二)对看跌期权合约，合约交割结算价低于行权代价的，该合约末了来往日的结算价为行权代价与交割结算价的差额，其他境况下末了来往日的结算价为零。

　　第二十二条 股指期权合约交割结算价为末了来往日标的指数末了 2 小时的算术均匀价。谋略结果保存至小数点后两位。

　　每手看涨期权来往保障金=(合约当日结算价×合约乘数)+max (标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保障金调度系数-虚值额，最低保护系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保障金调度系数)

　　每手看跌期权来往保障金=(合约当日结算价×合约乘数)+max (标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保障金调度系数-虚值额，最低保护系数×合约行权代价×合约乘数×合约保障金调度系数)此中，股指期权合约的保障金调度系数、最低保护系数由来往所另行法则。看涨期权虚值额为：max[(本合约行权代价-标的指数当日收盘价)×合约乘数，0];看跌期权虚值额为：max[(标的指数当日收盘价-本合约行权代价)×合约乘数，0]。第二十四条 股指期权合约卖方开仓时，来往所服从上一来往日结算时合约来往保障金尺度收取合约卖方来往保障金。股指期权合约卖方平仓时，来往所开释合约卖方所平合约的来往保障金。

　　第二十六条 会员、客户正在统一来往编码下的某一期权合约持仓，以净持仓参预行权或者履约。

　　第二十七条 股指期权合约到期日结算时，来往所对吻合下列行权前提的买方持仓主动行权：

　　(一)买方提交行权最低结余金额的，行权前提为合约实值额大于买方提交的行权最低结余金额和来往所法则的行权(履约)手续费两者中的较大值;

　　(二)买方未提交行权最低结余金额的，行权前提为合约实值额大于来往所法则的行权(履约)手续费。

　　第二十八条 股指期权合约买方可能正在到期日 9:30-15:15，向来往所提交行权最低结余金额。

　　第三十条 股指期权合约行权时由来往所服从末了来往日的结算价举行现金交割，结束相应持仓。

　　第三十一条 股指期权合约行权盈亏=∑(末了来往日的结算价 ×买入看涨期权合约行权数目×合约乘数)+ ∑(末了来往日的结算价×买入看跌期权合约行权数目×合约乘数)- ∑(末了来往日的结算价×卖出看涨期权合约行权数目×合约乘数)- ∑(末了来往日的结算价×卖出看跌期权合约行权数目×合约乘数)

　　第三十二条 股指期权合约的逐日代价最大震撼束缚是指其逐日代价涨跌停板幅度，为上一来往日标的指数收盘价的±10%。全体涨跌停板代价为：

　　(一)上市首日的涨(跌)停板代价为挂盘基准价加上(减去)上一来往日标的指数收盘价的 10%;

　　(二)非上市首日的涨(跌)停板代价为上一来往日结算价加上(减去)上一来往日标的指数收盘价的 10%。

　　第三十三条 股指期权合约持仓限额是指来往所法则的会员或者客户对某一月份期权合约单边持仓的最大数目。

　　单边持仓数目按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和阔别谋略。

　　第三十四条 本细则中的标的指数收盘价四舍五入至小数点后两位。无法获取标的指数收盘价的，来往全盘权确定本细则中的标的指数收盘价。

　　第三十五条 违反本细则法则的，来往所服从《中邦金融期货来往所违规违约解决措施》相闭法则解决。