股票行情中心和讯网开盘集合竞价时间为每个交

　　股票行情中心和讯网开盘集合竞价时间为每个交易日9:25-9:30为楷模中邦金融期货贸易所（以下简称贸易所）股指期权合约贸易活动，遵照《中邦金融期货贸易所贸易章程》及闭连施行细则，协议本细则。

　　第二条贸易所、会员、客户、期货保障金存管及商场其他到场者应该用命本细则。

　　沪深300股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编制和宣告的沪深300指数。

　　中证1000股指期权合约的标的指数为中证指数有限公司编制和宣告的中证1000指数。

　　第五条沪深300股指期权合约、中证1000股指期权合约、上证50股指期权合约的合约乘数为每点百姓币100元。

　　第八条沪深300股指期权合约、中证1000股指期权合约、上证50股指期权合约的最小改动价位为0.2指数点。

　　第九条股指期权合约的合约月份为当月、下2个月及随后3个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。

　　第十条股指期权合约的行权价钱笼罩标的指数上一贸易日收盘价上下浮动10%对应的价钱限制。

　　对沪深300股指期权、中证1000股指期权、上证50股指期权当月与下2个月合约：行权价钱≤2500点时，行权价钱间距为25点；2500点行权价钱≤5000点时，行权价钱间距为50点；5000点行权价钱≤10000点时，行权价钱间距为100点；行权价钱10000点时,行权价钱间距为200点。

　　对沪深300股指期权、中证1000股指期权、上证50股指期权随后3个季月合约：行权价钱≤2500点时，行权价钱间距为50点；2500点行权价钱≤5000点时，行权价钱间距为100点；5000点行权价钱≤10000点时，行权价钱间距为200点；行权价钱10000点时,行权价钱间距为400点。

　　第十一条股指期权合约的行权体例为欧式，买方只可正在期权合约到期日当天行使权柄。行权日与到期日为统一天。

　　第十二条股指期权合约的终末贸易日为合约到期月份的第三个礼拜五。终末贸易日为邦度法定假日或者因分外境况等来由未贸易的，以下一贸易日为终末贸易日。

　　第十五条沪深300股指看涨期权合约贸易代码为IO合约月份-C-行权价钱，看跌期权合约贸易代码为IO合约月份-P-行权价钱。

　　中证1000股指看涨期权合约贸易代码为MO合约月份-C-行权价钱，看跌期权合约贸易代码为MO合约月份-P-行权价钱。

　　上证50股指看涨期权合约贸易代码为HO合约月份-C-行权价钱，看跌期权合约贸易代码为HO合约月份-P-行权价钱。

　　开盘聚会竞价工夫为每个贸易日9:25-9:30，此中9:25-9:29为指令申报工夫，9:29-9:30为指令说合工夫。

　　连绵竞价工夫为每个贸易日9:30-11:30（第一节）和13:00-14:57（第二节）。

　　（二）每个贸易日收盘后，贸易所依照合约行权价钱笼罩标的指数收盘价上下浮动10%对应价钱限制的规章，凭借行权价钱间距，挂盘新行权价钱的合约；

　　第十九条会员、客户可能申请对其统一贸易编码下的双向期权持仓举行对冲平仓。对冲结果从当日期权持仓量中扣除，并计入成交量。整体体例由贸易所另行宣告。

　　第二十条客户可能向做市商询价，询价合约、询价频率由贸易所确定并宣告。贸易所可能遵照商场境况举行调治。

　　第二十一条股指期权合约除终末贸易日外确当日结算价为合约当日收盘聚会竞价的成交价钱。当日收盘聚会竞价未变成成交价钱或者成交价钱鲜明不对理的，贸易总共权决策当日结算价。

　　（一）对看涨期权合约，合约交割结算价高于行权价钱的，该合约终末贸易日的结算价为交割结算价与行权价钱的差额，其他状况下终末贸易日的结算价为零；

　　（二）对看跌期权合约，合约交割结算价低于行权价钱的，该合约终末贸易日的结算价为行权价钱与交割结算价的差额，其他状况下终末贸易日的结算价为零。

　　第二十二条股指期权合约交割结算价为终末贸易日标的指数终末2小时的算术均匀价。筹划结果保存至小数点后两位。

　　每手看涨期权贸易保障金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保障金调治系数-虚值额，最低保险系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保障金调治系数）

　　每手看跌期权贸易保障金=（合约当日结算价×合约乘数）+max（标的指数当日收盘价×合约乘数×合约保障金调治系数-虚值额，最低保险系数×合约行权价钱×合约乘数×合约保障金调治系数）

　　此中，股指期权合约的保障金调治系数、最低保险系数由贸易所另行规章。看涨期权虚值额为：max[（本合约行权价钱-标的指数当日收盘价）×合约乘数，0]；看跌期权虚值额为：max[（标的指数当日收盘价-本合约行权价钱）×合约乘数，0]。

　　第二十四条股指期权合约卖方开仓时，贸易所依照上一贸易日结算时合约贸易保障金模范收取合约卖方贸易保障金。股指期权合约卖方平仓时，贸易所开释合约卖方所平合约的贸易保障金。

　　第二十六条会员、客户正在统一贸易编码下的某一期权合约持仓，以净持仓到场行权或者履约。

　　第二十七条股指期权合约到期日结算时，贸易所对契合下列行权条款的买方持仓自愿行权：

　　（一）买方提交行权最低红利金额的，行权条款为合约实值额大于买方提交的行权最低红利金额和贸易所规章的行权（履约）手续费两者中的较大值；

　　（二）买方未提交行权最低红利金额的，行权条款为合约实值额大于贸易所规章的行权（履约）手续费。

　　第二十八条股指期权合约买方可能正在到期日9:30-15:15，向贸易所提交行权最低红利金额。

　　第三十条股指期权合约行权时由贸易所依照终末贸易日的结算价举行现金交割，完结相应持仓。

　　第三十一条股指期权合约行权盈亏=∑（终末贸易日的结算价×买入看涨期权合约行权数目×合约乘数）+∑（终末贸易日的结算价×买入看跌期权合约行权数目×合约乘数）-∑（终末贸易日的结算价×卖出看涨期权合约行权数目×合约乘数）-∑（终末贸易日的结算价×卖出看跌期权合约行权数目×合约乘数）

　　第三十二条股指期权合约的逐日价钱最大摇动限度是指其逐日价钱涨跌停板幅度，为上一贸易日标的指数收盘价的±10%。整体涨跌停板价钱为：

　　（一）上市首日的涨（跌）停板价钱为挂盘基准价加上（减去）上一贸易日标的指数收盘价的10%；

　　（二）非上市首日的涨（跌）停板价钱为上一贸易日结算价加上（减去）上一贸易日标的指数收盘价的10%。

　　第三十三条股指期权合约持仓限额是指贸易所规章的会员或者客户对某一月份期权合约单边持仓的最大数目。

　　单边持仓数目按买入看涨期权与卖出看跌期权持仓量之和、卖出看涨期权与买入看跌期权持仓量之和辞别筹划。

　　第三十四条本细则中的标的指数收盘价四舍五入至小数点后两位。无法获取标的指数收盘价的，贸易总共权确定本细则中的标的指数收盘价。

　　第三十五条违反本细则规章的，贸易所依照《中邦金融期货贸易所违规违约治理主意》相闭规章治理。

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