程序化研究之海龟交易法：三周期组合交易

　　程序化研究之海龟交易法：三周期组合交易正在之前的序次化推敲作品中，笔者简略地先容了海龟生意法，海龟生意法成立于上世纪八十年代，但时至今日运转正在期货商场上如故有对照好的普适性。正在前一篇序次化推敲作品中，笔者先容了两个周期组合，大周期上确定对象、小周期上寻找入场点的手段，笔者小我以为，这是序次化生意中的一个确定性。使用同样的思绪，正在这篇作品中，笔者简略地先容三个周期组合的式样。

　　近期商品期货不管正在小周期、依然正在大周期上，震荡幅度都万分大，以之前先容的海龟生意法为例，咱们抉择30分钟、60分钟和日线三个级别举动组合的三个周期。正在实盘生意中，因为对付一个种类，正在差别周期上很能够持有相阻拦象的仓位，可能将三个周期阔别孑立运转生意，各自的头寸互不搅扰；也可能用净头寸统治的手段，将三个周期的头寸汇总正在一块，以淘汰手续费和滑点的损耗，但要注视，正在的确代码的编写流程中容易展示他日函数。

　　为了测试结果尽量地靠近实盘生意，咱们把手续费扶植为生意所手续费的1.5倍，开仓安宁仓各加1个最小更改价位的滑点，测试的种类是悉数活泼的邦内商品期货指数合约，每个种类分派初始30万本金，每次开仓的手数根据10万资金的3倍杠杆揣测，以下是差别周期的测试结果。

　　从组合测试弧线来看，和单周期测试弧线分钟周期后，对付日线来说，正在较小周期上有所增补；对付30分钟和60分钟来说，日线的用意相当于正在大周期上定对象。从的确的数据来看，正在30分钟、60分钟、日线.72%；盈亏比阔别为1.85、1.96和2.56，组合后盈亏比为2.05。可能看到，组合之后能较好地减小最大回撤，由于组合之后盈余可能相加，而正在人人半处境下，最大回撤可能相消。